PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUG.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUG.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

LTUG.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LTUG.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUG.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUG.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc		-3.06%4.10%6.60%30.68%-26.76%34.20%14.21%40.78%-11.90%20.57%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, LTUG.DE показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции LTUG.DE превзошли акции 18MK.DE по среднегодовой доходности: 10.22% против 6.38% соответственно.

LTUG.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-6.23%
1 год
2.50%
3 года*
6.21%
5 лет*
3.91%
10 лет*
10.22%

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LTUG.DE:
LTUG.DE с ^GSPCLTUG.DE с GLDLTUG.DE с VWCE.DELTUG.DE с XAIX.DELTUG.DE с IS4S.DELTUG.DE с 10AJ.DELTUG.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий LTUG.DE и 18MK.DE

LTUG.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
LTUG.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LTUG.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUG.DE
Ранг доходности на риск LTUG.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUG.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUG.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUG.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUG.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUG.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUG.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUG.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.94

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

-1.30

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.68

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

-1.75

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUG.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUG.DE на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUG.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUG.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.94

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Корреляция

Корреляция между LTUG.DE и 18MK.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUG.DE и 18MK.DE

Ни LTUG.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTUG.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LTUG.DE за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUG.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUG.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.39%

-42.41%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-21.53%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-29.72%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-41.56%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-28.36%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-12.46%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

8.30%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUG.DE и 18MK.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что LTUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUG.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.41%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

12.01%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

17.76%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

16.45%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

20.24%

+5.02%