Сравнение LTTIX с VSIPX
LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) and VSIPX (Voya Solution 2060 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTTIX returned 6.24%/yr vs 11.89%/yr for VSIPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LTTIX charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for VSIPX.
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и VSIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у VSIPX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям VSIPX по среднегодовой доходности: 6.24% против 11.89% соответственно.
LTTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.24%
VSIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам LTTIX и VSIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 11.88% | 20.11% | 15.30% | 20.97% | -19.37% | 17.48% | 16.17% | 24.71% | -10.34% | 22.15% |
Correlation
The correlation between LTTIX and VSIPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between LTTIX and VSIPX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTIX vs. VSIPX — Ранг доходности на риск
LTTIX
VSIPX
Сравнение LTTIX c VSIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTTIX | VSIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.14 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 14.70 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и VSIPX
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки VSIPX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и VSIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTIX | VSIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -34.55% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -9.57% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -15.98% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -27.05% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -34.55% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.79% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -5.26% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.97% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и VSIPX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 1.34%, в то время как у Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTIX | VSIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.88% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 10.62% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 12.95% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 15.56% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 16.60% | -9.36% |
Сравнение комиссий LTTIX и VSIPX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSIPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и VSIPX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности VSIPX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 7.69% | 8.60% | 1.86% | 5.17% | 30.72% | 2.93% | 5.21% | 7.29% | 6.77% | 2.10% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTTIX and VSIPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIPX has higher volatility (4.88%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LTTIX dropped -19.33% vs VSIPX's -34.55%.
VSIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTTIX и VSIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор