Сравнение LTTI с FIYY
LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTTI charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности LTTI и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTTI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.92%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTTI и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -0.61% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between LTTI and FIYY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTI vs. FIYY — Ранг доходности на риск
LTTI
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LTTI c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTTI | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTTI и FIYY
Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -2.51% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -1.91% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.50% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTI и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 4.95% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 4.95% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 4.95% | +5.11% |
Сравнение комиссий LTTI и FIYY
LTTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTI и FIYY
Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.34% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
LTTI and FIYY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
LTTI has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для LTTI и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор