PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMKX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTMKX с FRBHX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

LTMKX (MFS Lifetime 2045 Fund) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, LTMKX returned 19.82% vs 32.05% for FRBHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LTMKX charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности LTMKX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTMKX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 15.02%.

LTMKX

1 день
0.66%
1 месяц
2.47%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.05%
1 год
19.82%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.08%

FRBHX

1 день
1.54%
1 месяц
4.05%
С начала года
15.02%
6 месяцев
15.79%
1 год
32.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTMKX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		9.83%15.70%4.36%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		15.02%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between LTMKX and FRBHX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between LTMKX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2045 Fund

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с LTMKX:
LTMKX с VDIGXLTMKX с PDDDXLTMKX с MEIIXLTMKX с FIRMXLTMKX с FYTKXLTMKX с FRHMXLTMKX с PDAHX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с TTIHXFRBHX с FFIJXFRBHX с URINX

Доходность на риск

LTMKX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMKX
Ранг доходности на риск LTMKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMKX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMKX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTMKXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.35

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.20

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.31

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

14.45

-3.67

LTMKX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMKX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMKX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTMKX и FRBHX

Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTMKXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-15.29%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-9.77%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.77%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.23%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMKX и FRBHX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTMKXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.84%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.69%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

13.74%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

16.06%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.06%

-1.31%

Сравнение комиссий LTMKX и FRBHX

LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMKX и FRBHX

Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности FRBHX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.16%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		7.06%7.76%5.02%3.26%6.45%8.35%2.47%3.95%4.12%3.21%3.60%1.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LTMKX and FRBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (5.84%) compared to LTMKX (3.76%). In terms of maximum drawdown, LTMKX dropped -32.78% vs FRBHX's -15.29%.

FRBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTMKX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор