Сравнение LTCN с CBXO
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. LTCN is passively managed, while CBXO is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.76%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -38.42% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between LTCN and CBXO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. CBXO — Ранг доходности на риск
LTCN
CBXO
Сравнение LTCN c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -2.36 | +2.16 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и CBXO
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -11.43% | -88.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -11.43% | -87.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | -8.47% | -81.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 7.20% | +62.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 7.20% | +99.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | 7.20% | +134.17% |
Сравнение комиссий LTCN и CBXO
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и CBXO
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and CBXO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор