PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LTCN с ARKY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LTCN и ARKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTCN и ARKY


Доходность по периодам


LTCN

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-30.17%
6 месяцев
-56.04%
1 год
-40.13%
3 года*
0.21%
5 лет*
-48.73%
10 лет*

ARKY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Litecoin Trust

ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF

Сравнение комиссий LTCN и ARKY

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ARKY в 1.00%.


Доходность на риск

LTCN vs. ARKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина

ARKY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c ARKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LTCNARKYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

LTCN vs. ARKY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LTCNARKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и ARKY

Ни LTCN, ни ARKY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTCN и ARKY

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ARKY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ARKY.


Загрузка...

Показатели просадок


LTCNARKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

0.00%

-99.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

0.00%

-99.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

0.00%

-89.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и ARKY


Загрузка...

Волатильность по периодам


LTCNARKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.18%

0.00%

+75.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.22%

0.00%

+113.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.39%

0.00%

+143.39%