PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUMMINSIND.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CUMMINSIND.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUMMINSIND.NS (Cummins India Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. CUMMINSIND.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CUMMINSIND.NS returned 24.10%/yr vs 17.67%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUMMINSIND.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUMMINSIND.NS показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции CUMMINSIND.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 24.10% против 17.67% соответственно.

CUMMINSIND.NS

1 день
1.67%
1 месяц
8.70%
С начала года
31.11%
6 месяцев
30.10%
1 год
75.23%
3 года*
50.27%
5 лет*
50.32%
10 лет*
24.10%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.38%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.82%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.16%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUMMINSIND.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUMMINSIND.NS
Cummins India Limited		31.11%37.60%68.74%44.32%49.06%66.85%7.28%-33.57%-3.78%11.77%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		12.38%8.82%30.23%93.71%15.79%-2.09%12.86%19.31%-16.54%29.05%

Correlation

The correlation between CUMMINSIND.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.

0.22

The correlation between CUMMINSIND.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cummins India Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с CUMMINSIND.NS:
CUMMINSIND.NS с FXAIXCUMMINSIND.NS с MSFTCUMMINSIND.NS с KEI.NSCUMMINSIND.NS с LT.NSCUMMINSIND.NS с BIOCON.NSCUMMINSIND.NS с UNIONBANK.NSCUMMINSIND.NS с BHARTIARTL.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

CUMMINSIND.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUMMINSIND.NS
Ранг доходности на риск CUMMINSIND.NS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUMMINSIND.NS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUMMINSIND.NS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUMMINSIND.NS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUMMINSIND.NS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUMMINSIND.NS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUMMINSIND.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUMMINSIND.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.18

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.81

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

1.92

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

5.46

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUMMINSIND.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUMMINSIND.NS на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUMMINSIND.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUMMINSIND.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.18

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.99

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CUMMINSIND.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка CUMMINSIND.NS за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUMMINSIND.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUMMINSIND.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-52.38%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-13.63%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.33%

-42.12%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.33%

-42.12%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.20%

-42.12%

-29.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-14.83%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-10.75%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.05%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CUMMINSIND.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CUMMINSIND.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUMMINSIND.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

7.00%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

17.84%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

22.22%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

23.87%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

25.43%

+5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUMMINSIND.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность CUMMINSIND.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.47%2.25%0.91%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%
CUMMINSIND.NS
Cummins India Limited		0.92%1.16%1.16%1.27%1.34%1.59%2.44%3.09%1.77%1.55%1.71%0.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUMMINSIND.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins India Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CUMMINSIND.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUMMINSIND.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор