Сравнение LSYIX с LLDYX
LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) and LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - LSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Lord Abbett, while LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LSYIX returned 4.70%/yr vs 2.33%/yr for LLDYX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LSYIX charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for LLDYX.
Доходность
Сравнение доходности LSYIX и LLDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSYIX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью 0.78%.
LSYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
LLDYX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам LSYIX и LLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 2.55% | 7.71% | 8.65% | 10.63% | -7.19% | 4.69% | 14.35% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.78% | 6.19% | 5.13% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 6.86% |
Correlation
The correlation between LSYIX and LLDYX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between LSYIX and LLDYX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSYIX vs. LLDYX — Ранг доходности на риск
LSYIX
LLDYX
Сравнение LSYIX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSYIX | LLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.65 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.47 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 13.96 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSYIX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.86 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.86 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LSYIX и LLDYX
Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.79%, примерно равная максимальной просадке LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и LLDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSYIX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -10.54% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.29% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -1.29% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.79% | -7.43% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.20% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.32% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSYIX и LLDYX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что LSYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSYIX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.73% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.68% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 2.40% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.74% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.59% | +1.64% |
Сравнение комиссий LSYIX и LLDYX
LSYIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSYIX и LLDYX
Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности LLDYX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.16% | 5.21% | 4.73% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 8.06% | 8.11% | 8.18% | 6.51% | 5.01% | 5.96% | 4.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSYIX and LLDYX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSYIX has higher volatility (1.00%) compared to LLDYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, LSYIX dropped -10.79% vs LLDYX's -10.54%.
LSYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSYIX и LLDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор