PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSPX.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPX.L с SPY5.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPX.L returned 14.72%/yr vs 14.24%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPX.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPX.L торгуется в GBp, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSPX.L показывает доходность 9.18%, а SPY5.L немного ниже – 9.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSPX.L имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции SPY5.L немного отстают с 14.24%.

LSPX.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
7.64%
С начала года
9.18%
1 год
19.88%
3 года*
18.45%
5 лет*
13.52%
10 лет*
14.72%

SPY5.L

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
7.37%
С начала года
9.09%
1 год
19.61%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.25%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPX.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		9.18%9.48%27.63%20.00%-8.83%31.23%13.96%26.68%0.17%11.01%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		9.09%9.06%27.55%20.31%-9.01%30.50%14.06%25.47%-1.10%10.65%

Correlation

The correlation between LSPX.L and SPY5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.93

The correlation between LSPX.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSPX.L и SPY5.L

Секторы
LSPX.L
SPY5.L

Технологии

39.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

LSPX.L
39.0%
SPY5.L
39.1%

Финансовые услуги

LSPX.L
11.1%
SPY5.L
11.1%

Коммуникационные услуги

LSPX.L
10.6%
SPY5.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

LSPX.L
9.9%
SPY5.L
9.9%

Здравоохранение

LSPX.L
8.3%
SPY5.L
8.4%

Промышленность

LSPX.L
7.8%
SPY5.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

LSPX.L
4.5%
SPY5.L
4.5%

Энергетика

LSPX.L
3.1%
SPY5.L
3.2%

Коммунальные услуги

LSPX.L
2.1%
SPY5.L
2.1%

Недвижимость

LSPX.L
1.8%
SPY5.L
1.8%

Сырьевые материалы

LSPX.L
1.7%
SPY5.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с VOOLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VERG.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

LSPX.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPX.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSPX.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.60

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.27

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.71

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

9.02

+0.62

LSPX.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPX.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPX.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSPX.L и SPY5.L

Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPX.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-25.97%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.19%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-21.10%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-21.10%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-25.97%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.95%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.25%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.17%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPX.L и SPY5.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) имеют волатильность 3.16% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPX.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.21%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.33%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

12.29%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

15.46%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

16.32%

-0.74%

Сравнение комиссий LSPX.L и SPY5.L

LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPX.L и SPY5.L

Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что сопоставимо с доходностью SPY5.L в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.92%1.00%1.26%1.02%2.05%1.10%1.55%1.70%1.93%1.73%1.89%1.95%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		0.92%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%0.40%1.14%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LSPX.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for LSPX.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.03% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор