Сравнение LSPX.L с IESU.L
LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPX.L returned 14.72%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности LSPX.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPX.L показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции LSPX.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 14.72% против 8.50% соответственно.
LSPX.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 14.72%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам LSPX.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPX.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 9.18% | 9.48% | 27.63% | 20.00% | -8.83% | 31.23% | 13.96% | 26.68% | 0.17% | 11.01% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between LSPX.L and IESU.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between LSPX.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPX.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
LSPX.L
IESU.L
Сравнение LSPX.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSPX.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.07 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 5.01 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSPX.L и IESU.L
Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPX.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -63.88% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -17.34% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -26.36% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -26.36% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -62.16% | +36.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -10.65% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -20.50% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 7.16% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPX.L и IESU.L
Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) составляет 3.16%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что LSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPX.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 7.50% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 21.74% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 24.54% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 29.08% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 29.16% | -13.58% |
Сравнение комиссий LSPX.L и IESU.L
LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPX.L и IESU.L
Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSPX.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 0.92% | 1.00% | 1.26% | 1.02% | 2.05% | 1.10% | 1.55% | 1.70% | 1.93% | 1.73% | 1.89% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
LSPX.L and IESU.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
LSPX.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. LSPX.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор