PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPX.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPX.L с CW8G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - LSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CW8G.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPX.L returned 16.37%/yr vs 13.68%/yr for CW8G.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for CW8G.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPX.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPX.L показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции LSPX.L превзошли акции CW8G.L по среднегодовой доходности: 16.37% против 13.68% соответственно.

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%

CW8G.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.16%
1 год
26.81%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPX.L и CW8G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%30.18%15.43%29.10%-2.11%10.31%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.97%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-4.09%11.70%

Correlation

The correlation between LSPX.L and CW8G.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.84

The correlation between LSPX.L and CW8G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSPX.L и CW8G.L

Секторы
LSPX.L
CW8G.L

Технологии

35.6%
28.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

8.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

LSPX.L
35.6%
CW8G.L
28.3%

Финансовые услуги

LSPX.L
11.8%
CW8G.L
15.7%

Коммуникационные услуги

LSPX.L
11.2%
CW8G.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

LSPX.L
10.1%
CW8G.L
9.3%

Здравоохранение

LSPX.L
8.5%
CW8G.L
8.8%

Промышленность

LSPX.L
8.3%
CW8G.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

LSPX.L
4.9%
CW8G.L
5.2%

Энергетика

LSPX.L
3.5%
CW8G.L
4.2%

Коммунальные услуги

LSPX.L
2.4%
CW8G.L
2.7%

Недвижимость

LSPX.L
1.9%
CW8G.L
1.9%

Сырьевые материалы

LSPX.L
1.8%
CW8G.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L
Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO

Доходность на риск

LSPX.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPX.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPX.LCW8G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.74

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.00

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

15.91

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPX.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPX.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8G.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPX.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPX.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.95

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.99

+0.31

Просадки

Сравнение просадок LSPX.L и CW8G.L

Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -25.47%, примерно равная максимальной просадке CW8G.L в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и CW8G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPX.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-25.60%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.67%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-18.88%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-18.88%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-25.60%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.15%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.10%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.68%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPX.L и CW8G.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) имеют волатильность 2.58% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPX.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.55%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.27%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

9.75%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

13.21%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.45%

+2.60%

Сравнение комиссий LSPX.L и CW8G.L

LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPX.L и CW8G.L

Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как CW8G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%

Часто задаваемые вопросы

LSPX.L and CW8G.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.

LSPX.L is categorized as S&P 500, while CW8G.L is Global Equities. LSPX.L tracks S&P 500 Index, while CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.28% for CW8G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и CW8G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор