PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPX.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPX.L с 500G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds from Amundi - LSPX.L tracks the S&P 500 Index while 500G.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPX.L returned 16.37%/yr vs 16.24%/yr for 500G.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPX.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSPX.L показывает доходность 10.61%, а 500G.L немного ниже – 10.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSPX.L имеют среднегодовую доходность 16.37%, а акции 500G.L немного отстают с 16.24%.

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%

500G.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.21%
3 года*
19.12%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPX.L и 500G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%30.18%15.43%29.10%-2.11%10.31%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.57%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%0.05%10.79%

Correlation

The correlation between LSPX.L and 500G.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.86

The correlation between LSPX.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с JNJ500G.L с 500D.L500G.L с QQMG500G.L с SPY500G.L с IWB500G.L с ASML

Доходность на риск

LSPX.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPX.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPX.L500G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.76

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.61

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.08

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

15.27

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPX.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPX.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500G.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPX.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPX.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

1.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.07

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LSPX.L и 500G.L

Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -25.47%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и 500G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPX.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-25.52%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.12%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-21.12%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-21.12%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-25.52%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.29%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPX.L и 500G.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) имеют волатильность 2.58% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPX.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.65%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.13%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.55%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.31%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.54%

+1.51%

Сравнение комиссий LSPX.L и 500G.L

LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPX.L и 500G.L

Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%

Часто задаваемые вопросы

LSPX.L and 500G.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.

LSPX.L tracks S&P 500 Index, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.15% for 500G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и 500G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор