PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPU.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с CW8G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - LSPU.L is a S&P 500 fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CW8G.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPU.L returned 15.44%/yr vs 12.86%/yr for CW8G.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LSPU.L charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for CW8G.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPU.L торгуется в USD, в то время как CW8G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW8G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LSPU.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции LSPU.L превзошли акции CW8G.L по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.86% соответственно.

LSPU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.64%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.44%

CW8G.L

1 день
0.11%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.45%
1 год
25.32%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и CW8G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.38%17.50%25.55%26.94%-18.54%29.55%17.97%30.76%-5.29%21.93%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.70%20.57%18.93%23.48%-18.24%22.46%15.31%28.54%-9.85%22.33%

Correlation

The correlation between LSPU.L and CW8G.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.89

The correlation between LSPU.L and CW8G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSPU.L и CW8G.L

Секторы
LSPU.L
CW8G.L

Технологии

35.6%
28.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

8.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

LSPU.L
35.6%
CW8G.L
28.3%

Финансовые услуги

LSPU.L
11.8%
CW8G.L
15.7%

Коммуникационные услуги

LSPU.L
11.2%
CW8G.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

LSPU.L
10.1%
CW8G.L
9.3%

Здравоохранение

LSPU.L
8.5%
CW8G.L
8.8%

Промышленность

LSPU.L
8.3%
CW8G.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

LSPU.L
4.9%
CW8G.L
5.2%

Энергетика

LSPU.L
3.5%
CW8G.L
4.2%

Коммунальные услуги

LSPU.L
2.4%
CW8G.L
2.7%

Недвижимость

LSPU.L
1.9%
CW8G.L
1.9%

Сырьевые материалы

LSPU.L
1.8%
CW8G.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO

Доходность на риск

LSPU.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPU.LCW8G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.31

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.38

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.93

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

12.76

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPU.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8G.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPU.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.88

0.00

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и CW8G.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке CW8G.L в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и CW8G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-33.66%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.70%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-17.79%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-26.67%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.66%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.45%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.50%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.00%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и CW8G.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.78%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.51%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.04%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.25%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.65%

+0.63%

Сравнение комиссий LSPU.L и CW8G.L

LSPU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и CW8G.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как CW8G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%

Часто задаваемые вопросы

LSPU.L and CW8G.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.

LSPU.L is categorized as S&P 500, while CW8G.L is Global Equities. LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for LSPU.L and 0.28% for CW8G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и CW8G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор