Сравнение LSPU.L с 500G.L
LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds from Amundi - LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while 500G.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPU.L returned 15.44%/yr vs 15.40%/yr for 500G.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LSPU.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности LSPU.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSPU.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSPU.L показывает доходность 10.38%, а 500G.L немного ниже – 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSPU.L имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции 500G.L немного отстают с 15.40%.
LSPU.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.44%
500G.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам LSPU.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPU.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 10.38% | 17.50% | 25.55% | 26.94% | -18.54% | 29.55% | 17.97% | 30.76% | -5.29% | 21.93% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.30% | 17.70% | 25.32% | 26.22% | -18.60% | 30.16% | 17.30% | 32.59% | -5.96% | 21.33% |
Correlation
The correlation between LSPU.L and 500G.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between LSPU.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPU.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
LSPU.L
500G.L
Сравнение LSPU.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSPU.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.14 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 13.55 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSPU.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LSPU.L и 500G.L
Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPU.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -33.53% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.87% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -19.17% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -24.88% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -33.53% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.53% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.23% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.06% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPU.L и 500G.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPU.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.59% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.97% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 11.05% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.65% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.13% | +0.15% |
Сравнение комиссий LSPU.L и 500G.L
LSPU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPU.L и 500G.L
Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSPU.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 0.90% | 0.99% | 1.29% | 1.00% | 2.05% | 1.11% | 1.47% | 1.64% | 1.96% | 1.68% | 1.96% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
LSPU.L and 500G.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSPU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSPU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.09% for LSPU.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор