PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMC.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSMC.DE с WELP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while WELP.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 62.06%/yr vs 14.42%/yr for WELP.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSMC.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSMC.DE показывает доходность 63.83%, что значительно выше, чем у WELP.DE с доходностью 34.22%.

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.84%
С начала года
34.22%
6 месяцев
30.47%
1 год
42.64%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSMC.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%5.82%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%

Correlation

The correlation between LSMC.DE and WELP.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.14

The correlation between LSMC.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SC0V.DE

Доходность на риск

LSMC.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMC.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMC.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.21

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.80

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

3.47

+6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.83

11.93

+20.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMC.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMC.DE на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа WELP.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMC.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMC.DEWELP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

2.21

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LSMC.DE и WELP.DE

Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSMC.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-23.55%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.22%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.22%

-23.55%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.77%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-7.88%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.56%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMC.DE и WELP.DE

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSMC.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

6.37%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

16.27%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

19.25%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

19.61%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

19.61%

+6.45%

Сравнение комиссий LSMC.DE и WELP.DE

LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMC.DE и WELP.DE

LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM202520242023
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

LSMC.DE and WELP.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSMC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSMC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while WELP.DE is Energy Equities. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор