PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMC.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSMC.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while WELN.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 62.06%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSMC.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSMC.DE показывает доходность 63.83%, что значительно выше, чем у WELN.DE с доходностью 33.78%.

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSMC.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%5.82%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between LSMC.DE and WELN.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.14

The correlation between LSMC.DE and WELN.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

LSMC.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMC.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMC.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.17

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.75

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

3.44

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.83

11.82

+21.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMC.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMC.DE на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа WELN.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMC.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMC.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

2.17

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LSMC.DE и WELN.DE

Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSMC.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-23.29%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.35%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.22%

-23.29%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.95%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-7.87%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMC.DE и WELN.DE

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSMC.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

6.50%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

16.38%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

19.61%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

19.90%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

19.90%

+6.16%

Сравнение комиссий LSMC.DE и WELN.DE

LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WELN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMC.DE и WELN.DE

Ни LSMC.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSMC.DE and WELN.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while WELN.DE is Energy Equities. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор