Сравнение LSMC.DE с SWDA.L
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 58.88%/yr vs 16.16%/yr for SWDA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSMC.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 62.48%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 8.47%.
LSMC.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 68.29%
- 1 год
- 121.02%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 62.48% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.01% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 0.78% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and SWDA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between LSMC.DE and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
SWDA.L
Сравнение LSMC.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMC.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | 3.27 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.27 | 13.21 | +16.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и SWDA.L
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -41.36% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -6.53% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -20.55% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.61% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -8.78% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 1.62% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и SWDA.L
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 2.47% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 7.74% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 11.00% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 14.09% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 15.24% | +17.09% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и SWDA.L
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и SWDA.L
Ни LSMC.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and SWDA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while SWDA.L is Global Equities. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор