PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSMC.DE с LYPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSMC.DE с LYPE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and LYPE.DE (Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while LYPE.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 54.92%/yr vs 6.44%/yr for LYPE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LYPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSMC.DE и LYPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSMC.DE показывает доходность 50.21%, что значительно выше, чем у LYPE.DE с доходностью 5.68%.

LSMC.DE

1 день
-3.32%
1 месяц
-10.02%
6 месяцев
37.73%
С начала года
50.21%
1 год
83.22%
3 года*
54.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYPE.DE

1 день
0.45%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
3.54%
С начала года
5.68%
1 год
20.95%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSMC.DE и LYPE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		50.21%32.60%66.51%74.52%-34.67%-0.88%
LYPE.DE
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc		5.68%2.17%7.03%-0.27%-0.17%4.90%

Correlation

The correlation between LSMC.DE and LYPE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.21

The correlation between LSMC.DE and LYPE.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L
Часто сравнивают с LYPE.DE:
LYPE.DE с XDWH.DELYPE.DE с 2B78.DELYPE.DE с IUHC.LLYPE.DE с VGVF.DELYPE.DE с WELG.DELYPE.DE с UIMR.DELYPE.DE с XDEP.DE

Доходность на риск

LSMC.DE vs. LYPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LYPE.DE
Ранг доходности на риск LYPE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPE.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMC.DE c LYPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSMC.DELYPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.44

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.23

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

2.12

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

5.37

+11.90

LSMC.DE vs. LYPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMC.DE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа LYPE.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMC.DE и LYPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSMC.DE и LYPE.DE

Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки LYPE.DE в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и LYPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSMC.DELYPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-25.95%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-9.83%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.22%

-21.30%

-14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-2.02%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-5.05%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.89%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMC.DE и LYPE.DE

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSMC.DELYPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

5.02%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

10.55%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

14.47%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.74%

13.58%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

14.68%

+18.06%

Сравнение комиссий LSMC.DE и LYPE.DE

LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LYPE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMC.DE и LYPE.DE

Ни LSMC.DE, ни LYPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSMC.DE and LYPE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while LYPE.DE is Health & Biotech Equities. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while LYPE.DE tracks MSCI World Health Care. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.30% for LYPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и LYPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор