PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK8.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK8.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK8.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - LSK8.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSK8.DE returned -25.18%/yr vs 22.34%/yr for LYPG.DE. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. LSK8.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK8.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK8.DE показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции LSK8.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: -25.18% против 22.34% соответственно.

LSK8.DE

1 день
1.71%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-18.78%
1 год
-30.10%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-23.33%
10 лет*
-25.18%

LYPG.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
17.06%
С начала года
17.85%
1 год
28.97%
3 года*
25.65%
5 лет*
18.22%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK8.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSK8.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-18.78%-33.73%-14.37%-31.29%0.76%-40.00%-24.40%-45.71%18.85%-22.51%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		17.85%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between LSK8.DE and LYPG.DE is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г.

-0.60

The correlation between LSK8.DE and LYPG.DE shifts across timeframes, from -0.63 (10 years) to -0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LSK8.DE:
LSK8.DE с 18MK.DELSK8.DE с DBPK.DELSK8.DE с DXS3.DELSK8.DE с LYQL.DELSK8.DE с DXSN.DELSK8.DE с DXSP.DELSK8.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L

Доходность на риск

LSK8.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK8.DE
Ранг доходности на риск LSK8.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK8.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK8.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.32

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.84

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.85

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

4.61

-5.96

LSK8.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK8.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK8.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK8.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка LSK8.DE за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK8.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK8.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-31.83%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-15.58%

-23.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.42%

-29.64%

-35.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.07%

-29.64%

-49.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.87%

-31.83%

-63.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-8.27%

-91.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.93%

-5.66%

-82.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.41%

6.26%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK8.DE и LYPG.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что LSK8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK8.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.39%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.98%

16.74%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.98%

22.05%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

22.86%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

21.57%

+14.20%

Сравнение комиссий LSK8.DE и LYPG.DE

LSK8.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK8.DE и LYPG.DE

Ни LSK8.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK8.DE and LYPG.DE have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for LSK8.DE.

LSK8.DE is categorized as Inverse Equities, while LYPG.DE is Technology Equities. LSK8.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.60% for LSK8.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK8.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор