PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK8.DE с DES2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK8.DE с DES2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK8.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and DES2.DE (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF) are both Inverse Equities funds - LSK8.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index while DES2.DE tracks the ShortDAX x2 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSK8.DE returned -25.18%/yr vs -23.54%/yr for DES2.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LSK8.DE charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DES2.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK8.DE и DES2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK8.DE показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у DES2.DE с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции LSK8.DE уступали акциям DES2.DE по среднегодовой доходности: -25.18% против -23.54% соответственно.

LSK8.DE

1 день
1.71%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-18.78%
1 год
-30.10%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-23.33%
10 лет*
-25.18%

DES2.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
0.85%
С начала года
-5.08%
1 год
-6.12%
3 года*
-24.13%
5 лет*
-19.98%
10 лет*
-23.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK8.DE и DES2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSK8.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-18.78%-33.73%-14.37%-31.29%0.76%-40.00%-24.40%-45.71%18.85%-22.51%
DES2.DE
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF		-5.08%-35.92%-24.73%-28.32%8.81%-31.47%-34.46%-41.49%35.04%-25.95%

Correlation

The correlation between LSK8.DE and DES2.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.93

The correlation between LSK8.DE and DES2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF

Часто сравнивают с LSK8.DE:
LSK8.DE с 18MK.DELSK8.DE с DBPK.DELSK8.DE с DXS3.DELSK8.DE с LYQL.DELSK8.DE с DXSN.DELSK8.DE с DXSP.DELSK8.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с DES2.DE:
DES2.DE с DEL2.DEDES2.DE с ETLZ.DEDES2.DE с XMLH.DEDES2.DE с DBPK.DEDES2.DE с DXS3.DEDES2.DE с DBPD.DEDES2.DE с DXSN.DE

Доходность на риск

LSK8.DE vs. DES2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK8.DE
Ранг доходности на риск LSK8.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
DES2.DE
Ранг доходности на риск DES2.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK8.DE c DES2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK8.DEDES2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.19

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-0.05

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.99

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.23

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-0.49

-0.85

LSK8.DE vs. DES2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK8.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа DES2.DE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK8.DE и DES2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK8.DE и DES2.DE

Максимальная просадка LSK8.DE за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке DES2.DE в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK8.DE и DES2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK8.DEDES2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-99.34%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-26.29%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.42%

-66.97%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.07%

-77.94%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.87%

-93.47%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-99.29%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.93%

-83.30%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.41%

12.50%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK8.DE и DES2.DE

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) составляет 8.09%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что LSK8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK8.DEDES2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

9.19%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.98%

27.27%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.98%

32.34%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

34.53%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

36.31%

-0.54%

Сравнение комиссий LSK8.DE и DES2.DE

LSK8.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DES2.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK8.DE и DES2.DE

Ни LSK8.DE, ни DES2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK8.DE and DES2.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DES2.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DES2.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for LSK8.DE.

LSK8.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while DES2.DE tracks ShortDAX x2 Index. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.60% for LSK8.DE and 0.50% for DES2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK8.DE и DES2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор