PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK7.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK7.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LSK7.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSK7.DE returned -10.59%/yr vs 54.92%/yr for LSMC.DE. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. LSK7.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK7.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK7.DE показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 50.21%.

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%

LSMC.DE

1 день
-3.32%
1 месяц
-10.02%
6 месяцев
37.73%
С начала года
50.21%
1 год
83.22%
3 года*
54.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK7.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%-5.05%-15.07%3.40%-0.94%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		50.21%32.60%66.51%74.52%-34.67%-0.88%

Correlation

The correlation between LSK7.DE and LSMC.DE is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

-0.58

The correlation between LSK7.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DBPD.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с LYQL.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

LSK7.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK7.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK7.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.45

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.90

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.33

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

17.27

-18.56

LSK7.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK7.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK7.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK7.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка LSK7.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK7.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK7.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-39.64%

-48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-15.54%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.05%

-36.22%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.62%

-15.54%

-72.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-11.33%

-47.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

4.80%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK7.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) составляет 4.02%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что LSK7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK7.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

13.89%

-9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

26.43%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

34.00%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

32.74%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

32.74%

-14.85%

Сравнение комиссий LSK7.DE и LSMC.DE

LSK7.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK7.DE и LSMC.DE

Ни LSK7.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK7.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSK7.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSK7.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

LSK7.DE is categorized as Inverse Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.40% for LSK7.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK7.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор