PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK7.DE с DBPD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK7.DE с DBPD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and DBPD.DE (Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds - LSK7.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index while DBPD.DE tracks the ShortDAX Leverage (2x) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSK7.DE returned -11.85%/yr vs -22.88%/yr for DBPD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LSK7.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for DBPD.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK7.DE и DBPD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK7.DE показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у DBPD.DE с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции LSK7.DE превзошли акции DBPD.DE по среднегодовой доходности: -11.85% против -22.88% соответственно.

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%

DBPD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
1.49%
С начала года
-4.38%
1 год
-4.76%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK7.DE и DBPD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%-5.05%-15.07%3.40%-21.96%-8.93%-25.83%9.60%-11.79%
DBPD.DE
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-4.38%-35.14%-23.51%-28.08%9.77%-31.09%-33.90%-40.89%36.84%-25.87%

Correlation

The correlation between LSK7.DE and DBPD.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between LSK7.DE and DBPD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с LYQL.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с DXSN.DELSK7.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с DBPD.DE:
DBPD.DE с DBPK.DEDBPD.DE с DXSN.DEDBPD.DE с DXS3.DEDBPD.DE с DXSP.DEDBPD.DE с LSK8.DEDBPD.DE с LYQL.DEDBPD.DE с XEON.DE

Доходность на риск

LSK7.DE vs. DBPD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBPD.DE
Ранг доходности на риск DBPD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK7.DE c DBPD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK7.DEDBPD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.15

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
0.02

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.18

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.38

-0.91

LSK7.DE vs. DBPD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK7.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DBPD.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK7.DE и DBPD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK7.DE и DBPD.DE

Максимальная просадка LSK7.DE за все время составила -87.99%, что меньше максимальной просадки DBPD.DE в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK7.DE и DBPD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK7.DEDBPD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-99.15%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-26.26%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.05%

-65.61%

+28.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.91%

-76.96%

+28.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.69%

-92.89%

+20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.62%

-99.08%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-82.66%

+23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

12.43%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK7.DE и DBPD.DE

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) составляет 4.02%, в то время как у Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что LSK7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK7.DEDBPD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

9.36%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

27.34%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

32.43%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

34.33%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

36.18%

-18.29%

Сравнение комиссий LSK7.DE и DBPD.DE

LSK7.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBPD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK7.DE и DBPD.DE

Ни LSK7.DE, ни DBPD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK7.DE and DBPD.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSK7.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSK7.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DBPD.DE.

LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while DBPD.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for LSK7.DE and 0.60% for DBPD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK7.DE и DBPD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор