PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRCU с GEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LRCU и GEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCU показывает доходность 159.30%, что значительно выше, чем у GEVX с доходностью 111.42%.


LRCU

1 день
-8.27%
1 месяц
-30.48%
6 месяцев
64.39%
С начала года
159.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GEVX

1 день
-4.46%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
120.09%
С начала года
111.42%
1 год
141.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCU и GEVX


2026 (YTD)2025
LRCU
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF
159.30%172.36%
GEVX
Tradr 2X Long GEV Daily ETF
111.42%-4.06%

Correlation

The correlation between LRCU and GEVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long LRCX Daily ETF

Tradr 2X Long GEV Daily ETF

Доходность на риск

LRCU vs. GEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRCU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GEVX
Ранг доходности на риск GEVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCU c GEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LRCUGEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

LRCU vs. GEVX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRCU и GEVX

Максимальная просадка LRCU за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки GEVX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и GEVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LRCUGEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-45.03%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.71%

-25.52%

-22.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-15.19%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCU и GEVX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LRCUGEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.57%

104.16%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.57%

103.68%

+19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.57%

103.68%

+19.89%

Сравнение комиссий LRCU и GEVX

И LRCU, и GEVX имеют комиссию равную 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCU и GEVX

Ни LRCU, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LRCU and GEVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRCU and GEVX have the same expense ratio: 1.30% per year.

LRCU and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCU и GEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор