Сравнение LQQ3.L с XNAS.L
LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds - LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index while XNAS.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQQ3.L returned 20.69%/yr vs 24.48%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности LQQ3.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQQ3.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQQ3.L показывает доходность 40.28%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 18.20%.
LQQ3.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 40.28%
- 6 месяцев
- 39.26%
- 1 год
- 85.09%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 40.57%
XNAS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 24.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQQ3.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 40.28% | 18.96% | 62.50% | 192.06% | -77.11% | 74.63% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 18.20% | 11.29% | 28.80% | 78.98% | -16.58% | -7.54% |
Correlation
The correlation between LQQ3.L and XNAS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between LQQ3.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQQ3.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
LQQ3.L
XNAS.L
Сравнение LQQ3.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQQ3.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.21 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 8.94 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQQ3.L и XNAS.L
Максимальная просадка LQQ3.L за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ3.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQQ3.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.16% | -34.99% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -11.08% | -24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.39% | -24.49% | -33.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | -24.87% | -54.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -2.98% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -9.00% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 3.99% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQQ3.L и XNAS.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что LQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQQ3.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 6.37% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 12.75% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.97% | 16.74% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 23.45% | +37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.95% | 25.86% | +33.09% |
Сравнение комиссий LQQ3.L и XNAS.L
LQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQQ3.L и XNAS.L
Ни LQQ3.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LQQ3.L and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.
LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for LQQ3.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для LQQ3.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор