Сравнение LQQ3.L с JEPQ.L
LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. LQQ3.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, LQQ3.L returned 126.98% vs 30.14% for JEPQ.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности LQQ3.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQQ3.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQQ3.L показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 9.19%.
LQQ3.L
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 27.07%
- С начала года
- 56.49%
- 6 месяцев
- 51.01%
- 1 год
- 126.98%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQQ3.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.49% | 18.96% | 9.19% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.16% | 6.60% | 5.90% |
Correlation
The correlation between LQQ3.L and JEPQ.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between LQQ3.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQQ3.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
LQQ3.L
JEPQ.L
Сравнение LQQ3.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQQ3.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 5.39 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 19.22 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQQ3.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LQQ3.L и JEPQ.L
Максимальная просадка LQQ3.L за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ3.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQQ3.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.16% | -22.11% | -57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -5.57% | -30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.84% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -4.77% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 1.56% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQQ3.L и JEPQ.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что LQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQQ3.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 2.85% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 8.95% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 12.29% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.25% | 16.03% | +43.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 16.03% | +43.42% |
Сравнение комиссий LQQ3.L и JEPQ.L
LQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQQ3.L и JEPQ.L
LQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% |
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQQ3.L and JEPQ.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.
They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for LQQ3.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для LQQ3.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор