Сравнение LQQ.PA с WPEA.PA
LQQ.PA (Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage) and WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LQQ.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® Leverage (2x) index, while WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Both are passively managed. Over the past year, LQQ.PA returned 76.97% vs 23.56% for WPEA.PA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LQQ.PA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for WPEA.PA.
Доходность
Сравнение доходности LQQ.PA и WPEA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQQ.PA показывает доходность 39.94%, что значительно выше, чем у WPEA.PA с доходностью 11.02%.
LQQ.PA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 39.94%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 76.97%
- 3 года*
- 44.82%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 35.63%
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQQ.PA и WPEA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQQ.PA Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | 39.94% | 14.16% | 34.17% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
Correlation
The correlation between LQQ.PA and WPEA.PA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between LQQ.PA and WPEA.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQQ.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск
LQQ.PA
WPEA.PA
Сравнение LQQ.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQQ.PA | WPEA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.57 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 14.20 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQQ.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LQQ.PA и WPEA.PA
Максимальная просадка LQQ.PA за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ.PA и WPEA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQQ.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -21.59% | -54.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -6.53% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.37% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -3.02% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 1.65% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQQ.PA и WPEA.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что LQQ.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQQ.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 2.59% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 7.55% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.71% | 10.88% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 14.57% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.87% | 14.57% | +24.30% |
Сравнение комиссий LQQ.PA и WPEA.PA
LQQ.PA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WPEA.PA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQQ.PA и WPEA.PA
Ни LQQ.PA, ни WPEA.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LQQ.PA and WPEA.PA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WPEA.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WPEA.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for LQQ.PA.
LQQ.PA is categorized as Nasdaq-100, while WPEA.PA is Global Equities. LQQ.PA tracks Nasdaq 100® Leverage (2x) index, while WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.60% for LQQ.PA and 0.25% for WPEA.PA.
Подберите оптимальное распределение для LQQ.PA и WPEA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор