Сравнение LQEE.L с IE15.L
LQEE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - LQEE.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD), while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, LQEE.L returned -2.83%/yr vs 0.68%/yr for IE15.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LQEE.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности LQEE.L и IE15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQEE.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у IE15.L с доходностью -1.15%.
LQEE.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -1.61%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- —
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
Сравнение доходности по годам LQEE.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.61% | 5.71% | -0.68% | 6.15% | -20.01% | -2.75% | 8.79% | 14.39% | -6.81% | 1.25% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.16% |
Correlation
The correlation between LQEE.L and IE15.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between LQEE.L and IE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQEE.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
LQEE.L
IE15.L
Сравнение LQEE.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQEE.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.10 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.25 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQEE.L и IE15.L
Максимальная просадка LQEE.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки IE15.L в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQEE.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQEE.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -10.14% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -2.86% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -2.86% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -10.14% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -1.40% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -1.46% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.16% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQEE.L и IE15.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LQEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQEE.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.58% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 1.85% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 2.50% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 2.75% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 3.32% | +5.57% |
Сравнение комиссий LQEE.L и IE15.L
LQEE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQEE.L и IE15.L
Дивидендная доходность LQEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.02% | 4.75% | 5.02% | 4.58% | 3.79% | 2.69% | 2.69% | 3.45% | 3.76% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQEE.L and IE15.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LQEE.L.
LQEE.L is categorized as Global Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. LQEE.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD), while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Their fees differ too: 0.25% for LQEE.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для LQEE.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор