Сравнение LQDH с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
LQDH и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или TIP.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и TIP
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.07% соответственно.
LQDH
6.72%
0.57%
2.93%
8.22%
4.47%
3.61%
TIP
2.59%
-1.27%
2.57%
5.51%
1.88%
2.07%
Основные характеристики
| LQDH | TIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.65 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 22.93 | 5.04 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 1.16% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 4.92% |
| Макс. просадка | -24.63% | -14.56% |
| Текущая просадка | -0.52% | -7.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и TIP
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между LQDH и TIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и TIP
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности TIP в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.02% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и TIP
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и TIP
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.85%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.