Сравнение LQDH с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
LQDH и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.49% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и TIP
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. TIP — Ранг доходности на риск
LQDH
TIP
Сравнение LQDH c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.67 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.93 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.03 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 2.99 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.67 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.20 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и TIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и TIP
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и TIP
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -14.57% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.74% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -14.51% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -14.51% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.36% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.46% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.94% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и TIP
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.41% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.35% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.15% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 6.22% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 5.75% | +0.70% |