PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение LQDH с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с TIP

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

LQDH и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или TIP.

Корреляция

Корреляция между LQDH и TIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности LQDH и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58%
-0.39%
LQDH
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDH:

0.67

TIP:

0.88

Коэф-т Сортино

LQDH:

0.96

TIP:

1.22

Коэф-т Омега

LQDH:

1.15

TIP:

1.15

Коэф-т Кальмара

LQDH:

0.54

TIP:

0.37

Коэф-т Мартина

LQDH:

3.63

TIP:

2.76

Индекс Язвы

LQDH:

0.72%

TIP:

1.51%

Дневная вол-ть

LQDH:

3.88%

TIP:

4.73%

Макс. просадка

LQDH:

-24.63%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

LQDH:

-3.55%

TIP:

-6.11%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 3.36% против 2.08% соответственно.

LQDH

С начала года

-1.85%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-0.55%

1 год

2.66%

5 лет

4.85%

10 лет

3.36%

TIP

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

5.18%

5 лет

1.13%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий LQDH и TIP

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDH и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDH c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDH: 0.67
TIP: 0.88
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDH: 0.96
TIP: 1.22
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDH: 1.15
TIP: 1.15
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDH: 0.54
TIP: 0.37
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDH: 3.63
TIP: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.88
LQDH
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и TIP

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности TIP в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		7.27%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.09%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и TIP

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
-6.11%
LQDH
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и TIP

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.88%
2.16%
LQDH
TIP

Пользовательские портфели с LQDH или TIP

Barbell 12
5%
YTD
BRK-B
NVDA
VGT
WMT
COST
BSV
TIP
FirstPortfolio
4%
YTD
BRK-B
FLOT
HYG
JNK
SHYG
SJNK
SPFF
SPLG
TIP
1 / 31

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
352

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
64

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K