Сравнение LQDH с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
LQDH и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или TIP.
Основные характеристики
| LQDH | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 7.81% | 8.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.32% | 2.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 2.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 5.47% |
| Макс. просадка | -24.63% | -14.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.09% |
Корреляция
Корреляция между LQDH и TIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и TIP
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LQDH на уровне 4.76% и TIP на уровне 4.76%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и TIP
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и TIP
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности TIP в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.51% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и TIP
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и TIP
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.99%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.