PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDE.L с VSCA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDE.L с VSCA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L).

LQDE.L и VSCA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. VSCA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и VSCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и VSCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		-0.93%8.09%1.06%9.14%-17.80%-2.04%10.98%14.16%
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.20%6.17%5.34%4.96%-3.79%-0.20%3.42%4.89%
Разные валюты инструментов

LQDE.L торгуется в USD, в то время как VSCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 0.20%.

LQDE.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.15%
1 год
4.47%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.60%

VSCA.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.41%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LQDE.L:
LQDE.L с IUCB.LLQDE.L с VCPA.LLQDE.L с HYGHLQDE.L с VAGU.LLQDE.L с SUSD.LLQDE.L с PRIP.LLQDE.L с USDG.L
Часто сравнивают с VSCA.L:
VSCA.L с VDST.LVSCA.L с BNDVSCA.L с VGSHVSCA.L с VAGU.LVSCA.L с IB01.LVSCA.L с VCPA.LVSCA.L с VUCE.DE

Сравнение комиссий LQDE.L и VSCA.L

LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

LQDE.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDE.L
Ранг доходности на риск LQDE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDE.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDE.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VSCA.L
Ранг доходности на риск VSCA.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCA.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDE.LVSCA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.05

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.58

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.31

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

12.06

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. VSCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VSCA.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и VSCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDE.LVSCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и VSCA.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и VSCA.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		5.00%4.89%5.02%4.58%3.74%2.68%2.77%3.42%3.69%3.25%3.40%3.36%
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и VSCA.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки VSCA.L в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и VSCA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDE.LVSCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-15.11%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-5.73%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-15.11%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-3.23%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.82%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.94%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и VSCA.L

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDE.LVSCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.60%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.96%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

4.18%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

4.84%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

6.09%

+2.55%