PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDE.L с VDPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDE.L с VDPA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L).

LQDE.L и VDPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и VDPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и VDPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		-0.93%8.09%1.06%9.14%-17.80%-2.04%10.98%14.16%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.50%7.78%2.83%8.05%-14.88%-1.21%9.15%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью -0.50%.

LQDE.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.15%
1 год
4.47%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.60%

VDPA.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.01%
3 года*
5.02%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с LQDE.L:
LQDE.L с IUCB.LLQDE.L с VCPA.LLQDE.L с HYGHLQDE.L с VAGU.LLQDE.L с SUSD.LLQDE.L с PRIP.LLQDE.L с USDG.L
Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с CSKR.LVDPA.L с FLOA.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с VSCA.LVDPA.L с ERNA.L

Сравнение комиссий LQDE.L и VDPA.L

LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

LQDE.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDE.L
Ранг доходности на риск LQDE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDE.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDE.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDE.LVDPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.86

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.19

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

5.34

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. VDPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDPA.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и VDPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDE.LVDPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и VDPA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и VDPA.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		5.00%4.89%5.02%4.58%3.74%2.68%2.77%3.42%3.69%3.25%3.40%3.36%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и VDPA.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и VDPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDE.LVDPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-21.43%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-4.16%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-21.43%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-1.71%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.09%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.93%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и VDPA.L

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDE.LVDPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.07%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

5.78%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

6.80%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

8.83%

-0.19%