PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDE.L с SDIA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDE.L с SDIA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L).

LQDE.L и SDIA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. SDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и SDIA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и SDIA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		-0.93%8.09%1.06%9.14%-17.80%-2.04%10.98%17.87%-3.94%4.78%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.08%6.17%4.99%5.64%-4.49%-0.70%4.50%6.12%0.82%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 0.08%.

LQDE.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.15%
1 год
4.47%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.60%

SDIA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.37%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LQDE.L:
LQDE.L с IUCB.LLQDE.L с VCPA.LLQDE.L с HYGHLQDE.L с VAGU.LLQDE.L с SUSD.LLQDE.L с PRIP.LLQDE.L с USDG.L
Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с PRAB.DESDIA.L с TI5G.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с IBTA.L

Сравнение комиссий LQDE.L и SDIA.L

И LQDE.L, и SDIA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

LQDE.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDE.L
Ранг доходности на риск LQDE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDE.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDE.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDE.LSDIA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.83

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.50

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.34

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

15.64

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. SDIA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SDIA.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и SDIA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDE.LSDIA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.83

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.37

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и SDIA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и SDIA.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		5.00%4.89%5.02%4.58%3.74%2.68%2.77%3.42%3.69%3.25%3.40%3.36%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и SDIA.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и SDIA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDE.LSDIA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-12.55%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-1.32%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-7.61%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.68%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.19%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.28%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и SDIA.L

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDE.LSDIA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.76%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.17%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

2.38%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

2.58%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

3.45%

+5.19%