PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPWRX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPWRX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LPWRX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPWRX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		-1.12%20.43%8.99%22.14%-18.94%17.84%13.47%5.28%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, LPWRX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

LPWRX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.85%
1 год
20.39%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с LPWRX:
LPWRX с FFSFXLPWRX с JIEHXLPWRX с FIRMXLPWRX с JRLVXLPWRX с FASGXLPWRX с FFGZXLPWRX с BDJ
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FATWXFRQHX с FFFYXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITXFRQHX с FFFDX

Сравнение комиссий LPWRX и FRQHX

LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

LPWRX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPWRX
Ранг доходности на риск LPWRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPWRX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPWRXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.76

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.46

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.40

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

9.49

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPWRX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPWRX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPWRX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPWRXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между LPWRX и FRQHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPWRX и FRQHX

Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		2.29%2.26%1.00%2.07%2.35%9.34%1.00%0.55%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LPWRX и FRQHX

Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPWRXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-16.90%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-3.41%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-16.90%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.44%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.88%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.86%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LPWRX и FRQHX

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPWRXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

2.11%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

2.93%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

4.65%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

5.52%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

5.77%

+12.90%