Сравнение LPVIX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
LPVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LPVIX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPVIX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | -4.20% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LPVIX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции LPVIX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.44% соответственно.
LPVIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.83%
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPVIX и LTSTX
LPVIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
LPVIX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
LPVIX
LTSTX
Сравнение LPVIX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPVIX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.61 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPVIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между LPVIX и LTSTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPVIX и LTSTX
Дивидендная доходность LPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности LTSTX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 5.63% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок LPVIX и LTSTX
Максимальная просадка LPVIX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPVIX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPVIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -48.17% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.47% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -21.01% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -23.33% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.15% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -6.21% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.40% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPVIX и LTSTX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPVIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 2.99% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 4.90% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 8.43% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.16% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 9.81% | +6.62% |