PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPDIX с MLLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPDIX с MLLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LPDIX (BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund) and MLLIX (MFS Lifetime Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LPDIX returned 8.96%/yr vs 3.28%/yr for MLLIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPDIX charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for MLLIX.

Доходность

Сравнение доходности LPDIX и MLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и MFS Lifetime Income Fund (MLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPDIX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у MLLIX с доходностью 3.06%.

LPDIX

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.86%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

MLLIX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.15%
1 год
8.12%
3 года*
7.74%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPDIX и MLLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		10.49%21.07%10.18%22.50%-18.65%18.13%13.93%26.48%-8.60%10.60%
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		3.06%9.32%5.62%9.12%-11.99%6.63%10.06%13.91%-2.37%3.34%

Correlation

The correlation between LPDIX and MLLIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.79

The correlation between LPDIX and MLLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund

MFS Lifetime Income Fund

Часто сравнивают с LPDIX:
LPDIX с FHTEXLPDIX с FHKEXLPDIX с DRIRXLPDIX с DRIKXLPDIX с PRTYXLPDIX с DTDRXLPDIX с BRIAX
Часто сравнивают с MLLIX:
MLLIX с SCHBMLLIX с FCQTXMLLIX с FHQEXMLLIX с FNSFXMLLIX с FRBEXMLLIX с FIKFXMLLIX с FVTKX

Доходность на риск

LPDIX vs. MLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPDIX
Ранг доходности на риск LPDIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPDIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPDIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPDIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPDIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MLLIX
Ранг доходности на риск MLLIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLLIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLLIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLLIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLLIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLLIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPDIX c MLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и MFS Lifetime Income Fund (MLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPDIXMLLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.90

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.82

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.23

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

9.92

+1.06

LPDIX vs. MLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPDIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLLIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPDIX и MLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPDIX и MLLIX

Максимальная просадка LPDIX за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки MLLIX в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPDIX и MLLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPDIXMLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-17.32%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-3.86%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-5.74%

-15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-16.08%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.72%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.15%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.87%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LPDIX и MLLIX

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что LPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPDIXMLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

1.64%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

3.66%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

4.52%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

5.94%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

5.71%

+11.19%

Сравнение комиссий LPDIX и MLLIX

LPDIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MLLIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPDIX и MLLIX

Дивидендная доходность LPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MLLIX в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		3.13%3.46%0.46%2.80%2.10%8.92%1.42%2.90%8.01%1.33%0.00%0.00%
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		7.72%6.01%6.26%3.70%3.92%6.12%3.18%3.80%4.20%3.56%4.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

LPDIX and MLLIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPDIX has higher volatility (6.36%) compared to MLLIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, LPDIX dropped -32.91% vs MLLIX's -17.32%.

MLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPDIX и MLLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор