PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPDIX с FHKEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPDIX с FHKEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LPDIX (BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund) and FHKEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LPDIX returned 8.96%/yr vs 10.07%/yr for FHKEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LPDIX и FHKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I (FHKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPDIX показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у FHKEX с доходностью 11.85%.

LPDIX

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.86%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

FHKEX

1 день
-2.22%
1 месяц
0.66%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.81%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPDIX и FHKEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		10.49%21.07%10.18%22.50%-18.65%18.13%13.93%26.48%-12.60%
FHKEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I		11.85%22.58%16.57%20.51%-19.11%16.30%17.81%26.34%-11.86%

Correlation

The correlation between LPDIX and FHKEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between LPDIX and FHKEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I

Часто сравнивают с LPDIX:
LPDIX с FHTEXLPDIX с DRIRXLPDIX с DRIKXLPDIX с PRTYXLPDIX с DTDRXLPDIX с BRIAXLPDIX с FFSZX
Часто сравнивают с FHKEX:
FHKEX с FRQIXFHKEX с STLFXFHKEX с FIRQXFHKEX с LTFIXFHKEX с FSELXFHKEX с FBGRXFHKEX с FHTEX

Доходность на риск

LPDIX vs. FHKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPDIX
Ранг доходности на риск LPDIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPDIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPDIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPDIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPDIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FHKEX
Ранг доходности на риск FHKEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPDIX c FHKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I (FHKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPDIXFHKEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.99

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.73

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.87

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

12.40

-1.42

LPDIX vs. FHKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPDIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPDIX и FHKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPDIX и FHKEX

Максимальная просадка LPDIX за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки FHKEX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPDIX и FHKEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPDIXFHKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-31.34%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.63%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-15.54%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-27.78%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.45%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.88%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LPDIX и FHKEX

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I (FHKEX) имеют волатильность 6.36% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPDIXFHKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.22%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.80%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.86%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.32%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.98%

-0.08%

Сравнение комиссий LPDIX и FHKEX

И LPDIX, и FHKEX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPDIX и FHKEX

Дивидендная доходность LPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FHKEX в 3.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHKEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I		3.28%2.38%5.19%1.90%5.97%8.03%4.11%3.00%3.43%0.00%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		3.13%3.46%0.46%2.80%2.10%8.92%1.42%2.90%8.01%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LPDIX and FHKEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPDIX has higher volatility (6.36%) compared to FHKEX (6.22%). In terms of maximum drawdown, LPDIX dropped -32.91% vs FHKEX's -31.34%.

FHKEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPDIX и FHKEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор