Сравнение LPCIX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife Core Plus Fund (LPCIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
LPCIX управляется Logan Circle Partners. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности LPCIX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPCIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPCIX MetLife Core Plus Fund | -1.26% | 7.16% | 1.27% | 5.52% | -14.24% | -0.99% | 7.58% | 9.56% | -0.64% | 4.87% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LPCIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции LPCIX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.39% соответственно.
LPCIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.71%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPCIX и PGSIX
LPCIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
LPCIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
LPCIX
PGSIX
Сравнение LPCIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife Core Plus Fund (LPCIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPCIX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.64 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.84 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.63 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPCIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между LPCIX и PGSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPCIX и PGSIX
Дивидендная доходность LPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPCIX MetLife Core Plus Fund | 3.18% | 4.12% | 3.43% | 3.95% | 2.58% | 1.52% | 2.48% | 5.87% | 2.73% | 2.63% | 2.66% | 2.04% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок LPCIX и PGSIX
Максимальная просадка LPCIX за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPCIX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPCIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -22.28% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -3.85% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -21.57% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | -22.28% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.49% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.62% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.26% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPCIX и PGSIX
Текущая волатильность для MetLife Core Plus Fund (LPCIX) составляет 1.50%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что LPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPCIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.96% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 3.45% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 5.95% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.96% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.91% | -1.00% |