Сравнение LPCIX с LMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife Core Plus Fund (LPCIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).
LPCIX управляется Logan Circle Partners. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LPCIX и LMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPCIX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPCIX MetLife Core Plus Fund | -1.26% | 7.16% | 1.27% | 5.52% | -14.24% | -0.99% | 7.58% | 9.56% | -0.64% | 4.55% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LPCIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.
LPCIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.71%
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPCIX и LMSMX
LPCIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Доходность на риск
LPCIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
LPCIX
LMSMX
Сравнение LPCIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife Core Plus Fund (LPCIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPCIX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.10 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.64 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.40 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPCIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между LPCIX и LMSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPCIX и LMSMX
Дивидендная доходность LPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPCIX MetLife Core Plus Fund | 3.18% | 4.12% | 3.43% | 3.95% | 2.58% | 1.52% | 2.48% | 5.87% | 2.73% | 2.63% | 2.66% | 2.04% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPCIX и LMSMX
Максимальная просадка LPCIX за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPCIX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPCIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -30.76% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -4.83% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -30.18% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -13.02% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.07% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.44% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPCIX и LMSMX
MetLife Core Plus Fund (LPCIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.50% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPCIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.52% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.47% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 6.95% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 10.39% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 8.22% | -3.31% |