Сравнение LOWD.DE с XDEV.DE
LOWD.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - LOWD.DE tracks the Low Carbon 300 World PAB while XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LOWD.DE returned 16.41%/yr vs 26.76%/yr for XDEV.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOWD.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.
Доходность
Сравнение доходности LOWD.DE и XDEV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOWD.DE показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 35.07%.
LOWD.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.05%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам LOWD.DE и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOWD.DE BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc | 10.58% | 4.27% | 25.87% | 26.12% | -10.62% | 17.09% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 8.31% |
Correlation
The correlation between LOWD.DE and XDEV.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between LOWD.DE and XDEV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOWD.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
LOWD.DE
XDEV.DE
Сравнение LOWD.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOWD.DE | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.81 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 10.38 | -8.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 39.12 | -32.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOWD.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 4.52 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LOWD.DE и XDEV.DE
Максимальная просадка LOWD.DE за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWD.DE и XDEV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOWD.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -35.28% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -6.05% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -18.02% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.07% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -5.56% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.61% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWD.DE и XDEV.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) составляет 4.29%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что LOWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOWD.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.77% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.20% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 13.89% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.96% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.90% | -1.69% |
Сравнение комиссий LOWD.DE и XDEV.DE
LOWD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWD.DE и XDEV.DE
Ни LOWD.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOWD.DE and XDEV.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LOWD.DE.
LOWD.DE tracks Low Carbon 300 World PAB, while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and DWS. Their fees differ too: 0.30% for LOWD.DE and 0.25% for XDEV.DE.
Подберите оптимальное распределение для LOWD.DE и XDEV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор