PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с XTAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. LOUP is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 11.19%/yr vs 10.65%/yr for XTAP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.29%.

LOUP

1 день
-3.56%
1 месяц
4.72%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.67%
1 год
61.21%
3 года*
34.83%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.17%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.37%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		21.99%43.24%21.80%51.31%-46.00%-0.89%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.29%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between LOUP and XTAP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.76

The correlation between LOUP and XTAP shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOUP и XTAP

Секторы
LOUP
XTAP

Технологии

45.6%
35.7%

Промышленность

17.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

17.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Энергетика

2.7%
3.5%

Финансовые услуги

2.6%
11.6%

Здравоохранение

2.6%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

LOUP
45.6%
XTAP
35.7%

Промышленность

LOUP
17.6%
XTAP
8.3%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
XTAP
11.3%

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
XTAP
10.2%

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
XTAP
2.4%

Энергетика

LOUP
2.7%
XTAP
3.5%

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
XTAP
11.6%

Здравоохранение

LOUP
2.6%
XTAP
8.5%

Сырьевые материалы

LOUP

-

XTAP
1.8%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

XTAP
4.9%

Недвижимость

LOUP

-

XTAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с SPXLXTAP с TQQQ

Доходность на риск

LOUP vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
4.06

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
6.76

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.05

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

11.34

-8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

62.48

-52.82

LOUP vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и XTAP

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-22.13%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-1.72%

-19.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-11.83%

-23.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-22.13%

-33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-0.91%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-3.42%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

0.31%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и XTAP

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

2.05%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.40%

3.72%

+19.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

4.83%

+25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

14.55%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.05%

14.36%

+17.69%

Сравнение комиссий LOUP и XTAP

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и XTAP

Ни LOUP, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOUP and XTAP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (12.01%) compared to XTAP (2.05%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, LOUP leads with 11.19% vs 10.65% for XTAP. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.19% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.

LOUP and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LOUP is categorized as Technology Equities, while XTAP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор