Сравнение LOTI с LEXI
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 13.13%.
LOTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и LEXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.63% | 0.44% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 13.13% | 3.46% |
Correlation
The correlation between LOTI and LEXI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. LEXI — Ранг доходности на риск
LOTI
LEXI
Сравнение LOTI c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTI | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LOTI и LEXI
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -22.01% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.17% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -5.19% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и LEXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 10.64% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 14.64% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 14.64% | -8.97% |
Сравнение комиссий LOTI и LEXI
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и LEXI
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности LEXI в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.83% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.34% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and LEXI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEXI is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEXI is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.83% for LEXI.
They also come from different issuers: Liberty One and Alexis. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 1.00% for LEXI.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор