Сравнение LOGSX с FHCCX
LOGSX (Live Oak Health Sciences Fund) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, LOGSX returned 6.37%/yr vs 5.39%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LOGSX charges 1.02%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.
Доходность
Сравнение доходности LOGSX и FHCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGSX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у FHCCX с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции LOGSX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 6.37% против 5.39% соответственно.
LOGSX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.37%
FHCCX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -22.16%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам LOGSX и FHCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | -3.06% | 19.63% | 0.16% | 1.21% | 3.71% | 17.59% | 6.01% | 18.98% | -3.84% | 13.42% |
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | -5.48% | -5.49% | 3.20% | 3.02% | -13.72% | 10.43% | 20.15% | 26.96% | 6.37% | 23.12% |
Correlation
The correlation between LOGSX and FHCCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2001 г. | 0.84 |
The correlation between LOGSX and FHCCX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGSX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск
LOGSX
FHCCX
Сравнение LOGSX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGSX | FHCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.19 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.36 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGSX | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.22 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LOGSX и FHCCX
Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, примерно равная максимальной просадке FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и FHCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGSX | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -45.28% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -27.25% | +19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -27.25% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -29.67% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -29.67% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -23.77% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.19% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 14.26% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGSX и FHCCX
Текущая волатильность для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что LOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGSX | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.07% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 22.60% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 23.64% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 19.54% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.57% | -3.44% |
Сравнение комиссий LOGSX и FHCCX
LOGSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGSX и FHCCX
Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | 0.00% | 0.00% | 17.59% | 0.00% | 0.00% | 8.32% | 6.85% | 0.41% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 7.84% |
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | 2.14% | 2.07% | 2.64% | 6.28% | 0.55% | 7.02% | 7.04% | 0.85% | 15.20% | 6.45% | 2.10% | 15.52% |
Часто задаваемые вопросы
LOGSX and FHCCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to LOGSX (3.70%). In terms of maximum drawdown, LOGSX dropped -45.85% vs FHCCX's -45.28%.
LOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGSX и FHCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор