PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGSX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGSX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGSX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		0.30%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции LOGSX уступали акциям AHSAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.44% соответственно.

LOGSX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.64%
С начала года
0.30%
6 месяцев
9.76%
1 год
16.05%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.31%

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с FACDXLOGSX с RCKSXLOGSX с FBIOXLOGSX с FIJYXLOGSX с JNGLXLOGSX с VGHCX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с LYFIXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий LOGSX и AHSAX

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund

Доходность на риск

LOGSX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGSXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.79

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

5.81

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHSAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGSXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между LOGSX и AHSAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и AHSAX

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.07%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и AHSAX

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, примерно равная максимальной просадке AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOGSXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-46.23%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-9.67%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-45.04%

+30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-45.04%

+17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-29.98%

+25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-14.61%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.98%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и AHSAX

Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX) имеют волатильность 5.19% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOGSXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.45%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

11.68%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.52%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

24.28%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

23.38%

-7.26%