PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOG.MC с ENG.MC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOG.MC с ENG.MC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LOG.MC (Cia de Distribucion Integral) and ENG.MC (Enagás S.A) are both stocks. LOG.MC operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ENG.MC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, LOG.MC returned 12.75%/yr vs 3.04%/yr for ENG.MC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOG.MC и ENG.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Cia de Distribucion Integral (LOG.MC) и Enagás S.A (ENG.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOG.MC показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у ENG.MC с доходностью 32.74%. За последние 10 лет акции LOG.MC превзошли акции ENG.MC по среднегодовой доходности: 12.75% против 3.04% соответственно.

LOG.MC

1 день
0.46%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
15.50%
С начала года
20.49%
1 год
36.16%
3 года*
19.94%
5 лет*
22.49%
10 лет*
12.75%
Всё время*
14.96%

ENG.MC

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
26.85%
С начала года
32.74%
1 год
34.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
7.07%
10 лет*
3.04%
Всё время*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOG.MC и ENG.MC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOG.MC
Cia de Distribucion Integral		20.49%10.93%28.11%9.98%44.00%18.56%-14.03%-2.59%20.78%-8.94%
ENG.MC
Enagás S.A		32.74%20.07%-14.04%8.97%-16.62%23.50%-14.62%3.18%5.01%4.84%

Correlation

The correlation between LOG.MC and ENG.MC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cia de Distribucion Integral

Enagás S.A

Часто сравнивают с LOG.MC:
LOG.MC с NTGY.MCLOG.MC с FCC.MCLOG.MC с MNG.LLOG.MC с MAP.MCLOG.MC с NUKL.DELOG.MC с AMEW.DELOG.MC с NVS
Часто сравнивают с ENG.MC:
ENG.MC с ENI.MIENG.MC с NTGY.MCENG.MC с A3M.MCENG.MC с ENEL.MIENG.MC с NUKL.DEENG.MC с AMEW.DEENG.MC с G2X.DE

Доходность на риск

LOG.MC vs. ENG.MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOG.MC
Ранг доходности на риск LOG.MC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOG.MC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOG.MC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOG.MC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOG.MC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOG.MC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENG.MC
Ранг доходности на риск ENG.MC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENG.MC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENG.MC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENG.MC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENG.MC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENG.MC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOG.MC c ENG.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cia de Distribucion Integral (LOG.MC) и Enagás S.A (ENG.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOG.MCENG.MCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.51

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.95

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

5.28

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

13.21

+0.62

LOG.MC vs. ENG.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOG.MC на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ENG.MC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOG.MC и ENG.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOG.MC и ENG.MC

Максимальная просадка LOG.MC за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки ENG.MC в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOG.MC и ENG.MC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOG.MCENG.MCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-47.99%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.41%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.71%

-21.15%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-31.34%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.52%

-38.56%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.38%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-13.40%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.45%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LOG.MC и ENG.MC

Текущая волатильность для Cia de Distribucion Integral (LOG.MC) составляет 3.62%, в то время как у Enagás S.A (ENG.MC) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что LOG.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENG.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOG.MCENG.MCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.83%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

19.30%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

22.47%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

19.35%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.99%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOG.MC и ENG.MC

Дивидендная доходность LOG.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности ENG.MC в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENG.MC
Enagás S.A		5.93%7.60%12.26%11.32%11.00%8.27%8.92%6.85%6.30%5.94%5.59%5.03%
LOG.MC
Cia de Distribucion Integral		6.03%6.94%6.58%5.88%5.34%6.85%7.57%5.67%5.03%4.96%3.41%4.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOG.MC и ENG.MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cia de Distribucion Integral и Enagás S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOG.MC and ENG.MC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOG.MC и ENG.MC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор