Сравнение ENG.MC с G2X.DE
ENG.MC (Enagás S.A) is a stock, while G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) is Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners. Over the past 10 years, ENG.MC returned 3.04%/yr vs 10.04%/yr for G2X.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENG.MC и G2X.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENG.MC показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у G2X.DE с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции ENG.MC уступали акциям G2X.DE по среднегодовой доходности: 3.04% против 10.04% соответственно.
ENG.MC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 26.85%
- С начала года
- 32.74%
- 1 год
- 34.33%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 3.04%
- Всё время*
- 6.37%
G2X.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -11.05%
- 6 месяцев
- -27.60%
- С начала года
- -17.13%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам ENG.MC и G2X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG.MC Enagás S.A | 32.74% | 20.07% | -14.04% | 8.97% | -16.62% | 23.50% | -14.62% | 3.18% | 5.01% | 4.84% |
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | -17.13% | 131.10% | 17.58% | 5.59% | -0.03% | -4.26% | 13.26% | 40.99% | -4.38% | -5.31% |
Correlation
The correlation between ENG.MC and G2X.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.11 |
The correlation between ENG.MC and G2X.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENG.MC vs. G2X.DE — Ранг доходности на риск
ENG.MC
G2X.DE
Сравнение ENG.MC c G2X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enagás S.A (ENG.MC) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENG.MC | G2X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.19 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 2.76 | +10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENG.MC и G2X.DE
Максимальная просадка ENG.MC за все время составила -47.99%, примерно равная максимальной просадке G2X.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENG.MC и G2X.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENG.MC | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -46.04% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -35.81% | +29.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -35.81% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -38.53% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -46.04% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -35.81% | +33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -20.04% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 15.45% | -13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENG.MC и G2X.DE
Текущая волатильность для Enagás S.A (ENG.MC) составляет 3.83%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что ENG.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G2X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENG.MC | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 12.22% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 36.46% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 45.38% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 33.90% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 32.50% | -11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENG.MC и G2X.DE
Дивидендная доходность ENG.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как G2X.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG.MC Enagás S.A | 5.93% | 7.60% | 12.26% | 11.32% | 11.00% | 8.27% | 8.92% | 6.85% | 6.30% | 5.94% | 5.59% | 5.03% |
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENG.MC and G2X.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENG.MC и G2X.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор