Сравнение LOG.MC с MNG.L
LOG.MC (Cia de Distribucion Integral) and MNG.L (M&G plc) are both stocks. LOG.MC operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while MNG.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, LOG.MC returned 22.49%/yr vs 19.60%/yr for MNG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOG.MC и MNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LOG.MC торгуется в EUR, в то время как MNG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LOG.MC показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у MNG.L с доходностью 30.67%.
LOG.MC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 20.49%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 14.96%
MNG.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.15%
- 6 месяцев
- 23.07%
- С начала года
- 30.67%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам LOG.MC и MNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOG.MC Cia de Distribucion Integral | 20.49% | 10.93% | 28.11% | 9.98% | 44.00% | 18.56% | -14.03% | 7.89% |
MNG.L M&G plc | 30.67% | 50.18% | 2.03% | 33.95% | -2.77% | 17.06% | -16.15% | 9.66% |
Correlation
The correlation between LOG.MC and MNG.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOG.MC vs. MNG.L — Ранг доходности на риск
LOG.MC
MNG.L
Сравнение LOG.MC c MNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cia de Distribucion Integral (LOG.MC) и M&G plc (MNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOG.MC | MNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 15.19 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOG.MC и MNG.L
Максимальная просадка LOG.MC за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки MNG.L в -66.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOG.MC и MNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOG.MC | MNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -66.82% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -11.57% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -20.22% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -30.56% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -11.02% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.15% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOG.MC и MNG.L
Текущая волатильность для Cia de Distribucion Integral (LOG.MC) составляет 3.62%, в то время как у M&G plc (MNG.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что LOG.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOG.MC | MNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.34% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 15.24% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 19.15% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 24.73% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 37.71% | -18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOG.MC и MNG.L
Дивидендная доходность LOG.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности MNG.L в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOG.MC Cia de Distribucion Integral | 6.03% | 6.94% | 6.58% | 5.88% | 5.34% | 6.85% | 7.57% | 5.67% | 5.03% | 4.96% | 3.41% | 4.12% |
MNG.L M&G plc | 5.90% | 7.05% | 10.01% | 8.95% | 9.80% | 9.19% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOG.MC и MNG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cia de Distribucion Integral и M&G plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOG.MC and MNG.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LOG.MC и MNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор