PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENG.MC с ENEL.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENG.MC с ENEL.MI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ENG.MC (Enagás S.A) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ENG.MC in Utilities - Regulated Gas, ENEL.MI in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, ENG.MC returned 3.04%/yr vs 15.22%/yr for ENEL.MI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENG.MC и ENEL.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enagás S.A (ENG.MC) и Enel SpA (ENEL.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENG.MC показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции ENG.MC уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 3.04% против 15.22% соответственно.

ENG.MC

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
26.85%
С начала года
32.74%
1 год
34.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
7.07%
10 лет*
3.04%
Всё время*
6.37%

ENEL.MI

1 день
-0.10%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
12.14%
С начала года
17.28%
1 год
35.87%
3 года*
23.79%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.22%
Всё время*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENG.MC и ENEL.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENG.MC
Enagás S.A		32.74%20.07%-14.04%8.97%-16.62%23.50%-14.62%3.18%5.01%4.84%
ENEL.MI
Enel SpA		17.28%36.75%8.35%42.63%-23.74%-11.11%22.02%47.36%2.97%27.49%

Correlation

The correlation between ENG.MC and ENEL.MI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2006 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enagás S.A

Enel SpA

Часто сравнивают с ENG.MC:
ENG.MC с ENI.MIENG.MC с NTGY.MCENG.MC с LOG.MCENG.MC с A3M.MCENG.MC с NUKL.DEENG.MC с AMEW.DEENG.MC с G2X.DE
Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE

Доходность на риск

ENG.MC vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENG.MC
Ранг доходности на риск ENG.MC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENG.MC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENG.MC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENG.MC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENG.MC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENG.MC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENG.MC c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enagás S.A (ENG.MC) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENG.MCENEL.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.84

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.49

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.26

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

9.82

+3.39

ENG.MC vs. ENEL.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENG.MC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENEL.MI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENG.MC и ENEL.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENG.MC и ENEL.MI

Максимальная просадка ENG.MC за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки ENEL.MI в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENG.MC и ENEL.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENG.MCENEL.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-56.40%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-10.99%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-13.88%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-47.08%

+15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-50.13%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.17%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-15.16%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.65%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ENG.MC и ENEL.MI

Текущая волатильность для Enagás S.A (ENG.MC) составляет 3.83%, в то время как у Enel SpA (ENEL.MI) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что ENG.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENG.MCENEL.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.68%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

17.26%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

19.51%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

21.02%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

22.45%

-1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENG.MC и ENEL.MI

Дивидендная доходность ENG.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности ENEL.MI в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		7.53%4.98%5.44%5.56%7.55%5.08%3.96%3.96%4.70%3.51%3.82%3.60%
ENG.MC
Enagás S.A		5.93%7.60%12.26%11.32%11.00%8.27%8.92%6.85%6.30%5.94%5.59%5.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENG.MC и ENEL.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enagás S.A и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENG.MC and ENEL.MI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENG.MC и ENEL.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор