PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMWE.DE с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMWE.DE с 10AJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both REIT funds from Amundi tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, LMWE.DE returned 0.78%/yr vs 1.87%/yr for 10AJ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LMWE.DE charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LMWE.DE и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMWE.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.

LMWE.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.11%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.38%

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMWE.DE и 10AJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		7.51%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%1.70%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%23.88%1.63%

Correlation

The correlation between LMWE.DE and 10AJ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.88

The correlation between LMWE.DE and 10AJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с AYEP.DELMWE.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

LMWE.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMWE.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMWE.DE10AJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.85

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.23

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

3.94

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMWE.DE vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMWE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 10AJ.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMWE.DE и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMWE.DE10AJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LMWE.DE и 10AJ.DE

Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и 10AJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMWE.DE10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-42.62%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.89%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-20.52%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-30.01%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-6.63%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-12.13%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.41%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LMWE.DE и 10AJ.DE

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) имеют волатильность 2.75% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMWE.DE10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.70%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.38%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.14%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.60%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.10%

-0.16%

Сравнение комиссий LMWE.DE и 10AJ.DE

LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMWE.DE и 10AJ.DE

Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности 10AJ.DE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%0.00%0.00%0.00%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.42%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LMWE.DE and 10AJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

Both ETFs track FTSE EPRA/NAREIT Developed. Their fees differ too: 0.45% for LMWE.DE and 0.24% for 10AJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMWE.DE и 10AJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор