Сравнение LMVF.DE с PRAE.DE
LMVF.DE (Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - LMVF.DE tracks the MSCI EMU while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LMVF.DE returned 10.57%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LMVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LMVF.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMVF.DE показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
LMVF.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMVF.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVF.DE Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 8.83% | 24.80% | 9.34% | 18.84% | -11.91% | 22.15% | -1.54% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between LMVF.DE and PRAE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between LMVF.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMVF.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
LMVF.DE
PRAE.DE
Сравнение LMVF.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMVF.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 6.64 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMVF.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LMVF.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка LMVF.DE за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVF.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMVF.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -32.86% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.54% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -16.94% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -19.60% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.63% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.27% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.52% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMVF.DE и PRAE.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMVF.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.39% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 10.66% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 12.97% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.42% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.22% | +0.42% |
Сравнение комиссий LMVF.DE и PRAE.DE
LMVF.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVF.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность LMVF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVF.DE Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 2.99% | 3.25% | 2.84% | 2.59% | 3.36% | 2.11% | 1.99% | 3.12% | 3.68% | 0.35% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LMVF.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for LMVF.DE.
LMVF.DE tracks MSCI EMU, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.12% for LMVF.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LMVF.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор