PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVF.DE с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMVF.DE с ISX5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).

LMVF.DE и ISX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMVF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LMVF.DE и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMVF.DE и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMVF.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist		0.32%24.80%9.34%18.84%-11.91%22.15%-0.72%27.42%-13.08%-1.52%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.14%21.05%12.08%22.35%-8.29%23.18%-2.40%28.37%-11.58%-2.11%
Разные валюты инструментов

LMVF.DE торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMVF.DE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью -1.14%.

LMVF.DE

1 день
2.84%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.32%
6 месяцев
4.65%
1 год
14.70%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

ISX5.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.40%
3 года*
13.09%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с LMVF.DE:
LMVF.DE с EUE.LLMVF.DE с B41J.DELMVF.DE с PRAZ.DELMVF.DE с AMES.DELMVF.DE с LYMS.DELMVF.DE с 6AQQ.DELMVF.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с VGKISX5.L с ^IBEXISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с VOOG

Сравнение комиссий LMVF.DE и ISX5.L

LMVF.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LMVF.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

LMVF.DE vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVF.DE
Ранг доходности на риск LMVF.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVF.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVF.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVF.DE c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVF.DEISX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.58

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.88

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.36

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.90

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVF.DE vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVF.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ISX5.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVF.DE и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVF.DEISX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.16

Корреляция

Корреляция между LMVF.DE и ISX5.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVF.DE и ISX5.L

Дивидендная доходность LMVF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LMVF.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist		3.24%3.25%2.84%2.59%3.36%2.11%1.99%3.12%3.68%0.35%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMVF.DE и ISX5.L

Максимальная просадка LMVF.DE за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVF.DE и ISX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LMVF.DEISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-37.94%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.92%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-34.86%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-9.62%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-7.62%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.50%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVF.DE и ISX5.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) составляет 6.48%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что LMVF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMVF.DEISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.23%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.81%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.00%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.53%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

21.06%

-3.45%