PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LMVF.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LMVF.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMVF.DE показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.


LMVF.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.99%
С начала года
8.83%
6 месяцев
10.68%
1 год
17.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
10.57%
10 лет*

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVF.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
LMVF.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist
8.83%24.80%9.34%18.84%-11.91%22.15%24.81%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between LMVF.DE and FTGE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.90

The correlation between LMVF.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LMVF.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMVF.DE
Ранг доходности на риск LMVF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVF.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVF.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVF.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVF.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVF.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVF.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LMVF.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.27

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

12.30

-5.84

LMVF.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVF.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVF.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LMVF.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.16

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.38

Просадки

Сравнение просадок LMVF.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка LMVF.DE за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVF.DE и FTGE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LMVF.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-26.63%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.38%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-16.12%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-26.63%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.40%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.50%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVF.DE и FTGE.DE

Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что LMVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LMVF.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.83%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.63%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.23%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.58%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.41%

-0.77%

Сравнение комиссий LMVF.DE и FTGE.DE

LMVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVF.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность LMVF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMVF.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist
2.99%3.25%2.84%2.59%3.36%2.11%1.99%3.12%3.68%0.35%

Часто задаваемые вопросы


LMVF.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LMVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LMVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

LMVF.DE tracks MSCI EMU, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for LMVF.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVF.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор